Jesteś  []  -ym  mile widzianym gościem tej strony.

 

PRACE NAUKOWE:

Od 1995 roku interesujemy się zagadnieniami grupowania i analizą szeregów czasowych. Zainteresowania te znalazły odzwierciedlenie
w publikacjach i udziałem w konferencjach naukowych.


PUBLIKACJE    ARTYKUŁY    PRACE BADAWCZE W TOKU    
GRUPOWANIE i KLASYFIKACJA
 OPROGRAMOWANIE    SIECI NEURONOWE



PUBLIKACJE:

1. Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman, „Sieci neuronowe – wykorzystanie do prognozowania WIG”, Profesjonalny Inwestor, nr 8/2000, str. 10-18, ISSN 1509-7404   PDF

 

2. Krzysztof Najman, „Pomiar ryzyka papierów wartościowych wykładnikiem Hursta, „I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki”, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, listopad 1999, str. 377-382, ISBN – 83-88139-03-7  PDF

 

3. Kamila Migdał Najman, "Segmentacja: klucz do sukcesu marketingowego", „I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki”, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, listopad 1999, str. 377-382, ISBN – 83-88139-03-7

 

4. Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman, „Zastosowanie sieci neuronowych na WGPW”, „Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, wrzesień 2000, tom II, str. 433-454, ISSN 1232-5848  PDF

 

5. Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman, „Zastosowanie sieci neuronowej typu SOM do wyboru najatrakcyjniejszych spółek na WGPW”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952 r. 493-499, ISSN 0324-84-48     PDF

 

6. Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman, „Zastosowanie sieci neuronowej typu SOM do wyboru najatrakcyjniejszych spółek na WGPW na bazie wskaźników analizy technicznej”, „Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje 2002, tom II, str. 403-417, ISBN 83-7241-256-1     PDF

 

7. Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman, „Próba zastosowania sieci neuronowej typu SOM w badaniu przestrzennego zróżnicowania powiatów w Polsce”, Wiadomości Statystyczne, nr 4, kwiecień 2003, str. 72-84, ISSN 0043-518X,    PDF

 

8. Kamila Najman, "Rozwój nowoczesnych systemów informacyjnych - Knowledge Discovery i Data Mining", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, 1-2003, SOPOT 2003, str. 175-189, ISSN 0208-4783, ISBN 83-88829-75-0.

 

9. Krzysztof Najman, "Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, 1-2003, SOPOT 2003, str. 189-201, ISSN 0208-4783, ISBN 83-88829-75-0.    PDF

 

10. Krzysztof Najman, "Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregu czasowym", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, str. 423-431, PL ISSN 0324-84-45 PDF (15Mb).

 

11. Kamila Najman, "Ocena pozycji rynkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, str. 387-395, PL ISSN 0324-84-45

 

12. Kamila Najman, "Data Mining w procesie wydobywania wiedzy ze zbiorów danych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały WZ UG, 2-2003, SOPOT 2003, str. 101-110, ISSN 0208-4783, ISBN 83-88829-85-8

 

13. Kamila Najman, Tatiana Czerwińska, "Klasyfikacja akcyjnych funduszy inwestycyjnych w aspekcie preferencji i ryzyka", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały WZ UG, 1-2004, SOPOT 2004, str. 246-255, ISSN 0208-4783, ISBN 83-88829-86-6

 

14. Kamila Najman, Krzysztof Najman, "Diagnozowanie kondycji finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie w oparciu o sieć SOM", „Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie”, Międzyzdroje 2004, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  str.507-519,

15. Kamila Najman, "Zadania, techniki i obszary zastosowań analizy Data Mining", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - "Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach", 2004, str. 221-229.

 

16. Krzysztof Najman, Tomasz Jurkiewicz, "Analiza wyników reprezentacyjnego badania szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem modyfikowanego estymatora syntetycznego", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, str. 505-514

 

17. Krzysztof Najman, Tomasz Jurkiewicz, "Efficiency of Modified Synthetic Estimator for the Population Proportion: A Monte Carlo Analysis", Statistics in Transition, vol 6, num.5, april 2004.
 

18. Krzysztof Najman, Tomasz Jurkiewicz „Bootstrapowa analiza własności modyfikowanego estymatora syntetycznego”, "Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno -społecznych", Praca zbiorowa pod redakcją J.Wywiała, Wydawnictwo AE w Katowicach, 2003, str 15-27. ISBN-83-7246-395-6.
 

19. Jerzemowska Magdalena, Najman Krzysztof, Kevin Campbell, Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym pod red. Stanisława Rudolfa, Rozdział: Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005r.  Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego 2005.

 

20. Kamila Najman, Krzysztof Najman, Wykorzystanie indeksu silhouette do ustalania optymalnej liczby skupień. Wiadomości Statystyczne Nr 6, 2006.

 

21. Krzysztof Najman, "Zasada skalowania liniowego i konsekwencje jej niedotrzymania na GPW w Warszawie", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku 2004.

 

22.  Kamila Najman, „Sztuczne sieci Neuronowe jako jedna z technik analizy DATA MINING, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku 2004.

 

23. Kamila Najman, Krzysztof Najman, Analityczne metody ustalania liczby skupień”, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Nr 1076. 2005.

 

24. Kamila Najman, Krzysztof Najman, Analityczne metody ustalania liczby skupień w rozmytych zbiorach danych”, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Nr 1126. 2006.

 

25. Krzysztof Najman, Tomasz Jurkiewicz, „Proposition of Applying k-means classification method and the SOM type neural network to improve the efficiency of small domains estimation in a representative study of small and medium – size enterprises”,
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 194, 2005. 
PDF (polska wersja)

 


 Krzysztof Najman, "Wnioskowanie o zgodności rozkładów empirycznych stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie z rozkładami α-stabilnymi w oparciu o procedurę Visvanathan'a-Fulco-Lyr'a-Serv'a".
(w druku)

Tomasz Jurkiewicz, Krzysztof Najman, "Własności modyfikowanego estymatora syntetycznego a stosowana metoda klasyfikacji"
(w druku)


ARTYKUŁY NIEPUBLIKOWANE

 1. Krzysztof Najman, "Polemicznie o zastosowaniu testów serii w analizie stóp zwrotu walorów notowanych na GPW",     PDF


PRACE BADAWCZE
( w toku )

1. AIP      (ang. Artificial Insymmetration Patterns),                    

 


2. RQA    (ang.
Recurrence plots Analysis),


 

3. DFA    (ang. Detrended Fluctuation Analysis),                          

 


4. SDT    (ang.
Surrogate Data Test),  


 

5. Dynamika Symboliczna (ang. Symbolic dynamics)

5. Rozkład wykładnika Hursta dla procesów stochastycznych.

AR(1)                                                                                                ARFIMA(1,0.4,1)

ARCH(1,1)                                                                                                GARCH(2,2)